2月20日晚，滬深交易所宣布，量化交易報告制度平穩落地。
去年9月，滬深交易所建立起針對量化交易的專門報告制度和相應監管安排。滬深交易所稱，目前上述制度已平穩落地，存量投資者已按要求如期完成報告工作，增量投資者落實“先報告、后交易”的規定，各方報告的質量總體符合要求，為進一步加強和改進量化交易監管打下了基礎。
滬深交易所表示，將結合報告信息，持續加強對量化交易特別是高頻交易的監測分析，動態評估完善報告制度。
對高頻交易嚴格監管
近年來，隨著新型信息技術廣泛運用，量化交易已成為重要的交易方式。
量化交易有助于為市場提供流動性，促進價格發現。但量化交易特別是高頻交易相對中小投資者存在明顯的技術、信息和速度優勢，一些時點也存在策略趨同、交易共振等問題，加大市場波動。從國際經驗看，境外市場普遍對量化交易特別是高頻交易實施更為嚴格的監管，以防范對市場秩序造成負面影響。
在此背景下，2023年9月1日，滬深交易所發布關于股票程序化交易報告工作有關事項的通知和關于加強程序化交易管理有關事項的通知，進一步完善程序化交易報告與管理制度。兩個通知自當年10月9日起同步施行。
滬深交易所規定，會員客戶應當向接受其交易委托的會員報告，會員收到客戶報告信息后應當及時確認，并在五個交易日內向滬深交易所報告。會員及使用交易單元的其他機構首次開展股票程序化交易前應當向滬深交易所報告。具體來看，報告信息包括賬戶基本信息、賬戶資金信息、交易信息、交易軟件信息等。
滬深交易所稱，將定期開展數據篩查及報告信息比對，并對報告的信息不完備、與交易行為不一致或者存在其他未按規定報告情形的投資者進行督促提醒，視情況采取自律管理措施。對未履行報告義務即開展程序化交易、報告信息不符合相關要求、會員未按規定履行報告管理職責等情形，依據自律規則采取監管措施或紀律處分。
明確北向投資者報告安排
對于量化交易下一步工作重點，滬深交易所表示，將堅持以投資者為本，把維護公平性作為工作出發點和落腳點，借鑒國際監管實踐，趨利避害，建立健全量化交易監管安排，包括嚴格落實報告制度，明確“先報告、后交易”的準入安排；加強量化交易行情授權管理，健全差異化收費機制；完善異常交易監測監控標準，加強異常交易和異常報撤單行為監管；加強對杠桿類量化產品的監測與規制，強化期現貨聯動監管。同時，進一步壓實證券公司客戶管理責任，完善與證券業協會、基金業協會的自律管理協作機制，加強對量化私募等機構的交易監管等。
此外，滬深交易所將加強與香港交易所的溝通，按照內外資一致的原則，明確滬深港通北向投資者的報告安排，將北向投資者量化交易納入報告范圍。對于影響市場秩序的異常交易，滬深交易所將堅決采取自律管理措施，涉嫌違法違規、情節嚴重的將上報證監會查處。